Im Nachfolgenden finden Sie eine Übersicht unserer wichtigsten Bilanz- und GuV-Positionen sowie eine Darstellung unserer Risikokennzahlen.

• Die Dexia Kommunalbank Deutschland im Überblick:

Im Rahmen der Risikosteuerung sind für die Dexia Kommunalbank Deutschland insbesondere die Marktpreis- und Zinsänderungsrisiken relevant. Risiken in Fremdwährung werden grundsätzlich durch Sicherungsgeschäfte ausgeschlossen.

Als zentrale Steuerungsgrößen der Zinsänderungsrisiken stehen dem Management zwei auf der Basis der Marktwertmethode ermittelte risikorelevante Kennziffern zur Verfügung: Der Basis-Point-Value (BPV bzw. PV01) sowie der Value-at-Risk (VaR). Der BPV beschreibt den potenziellen Barwertverlust des Gesamtportfolios bei einem parallelen Anstieg der Zinssätze aller Fristigkeiten um 100 Bp bzw. der PV01 um 1 Bp pro definiertes Laufzeitband. Beim Value-at-Risk (VaR) wird der maximale erwartete Verlust unter üblichen Marktbedingungen innerhalb eines festgelegten Haltezeitraumes mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit ermittelt. Die Bank ermittelt täglich den VaR insbesondere auf der Basis eines Konfidenzniveaus von 99 % und einer Haltedauer von zehn Tagen.

• Die Risikokennzahlen der Dexia Kommunalbank Deutschland im Zeitablauf: